工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月8日星期四的波动率预测

1天

29.68%

increased by 0.14%

1周

30.37%

increased by 0.83%

1个月

30.76%

increased by 1.22%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:24

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年12月13日至 2026年9月30日

模型洞察

该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。

τ

Zero Slope Spline-GARCH 模型

点击查看方程

时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归

参数	值	t统计量
ω常数项	1.4707	3.59***
αARCH	0.1279	2.04**
βGARCH	0.4403	1.48

\sum γ_{i}

样条系数

K=9

γ₁	118.2451	4.74***
γ₂	-168.1215	-3.79***
γ₃	87.3362	1.94*
γ₄	-102.1161	-1.72*
γ₅	127.5909	2.00**
γ₆	-109.6578	-2.15**
γ₇	98.1501	2.21**
γ₈	-79.0733	-1.71*
γ₉	27.1526	0.77

0.568

持续性

1天

半衰期

τ

Zero Slope Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	1.4707	3.59***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1279	2.04**
β GARCH 波动率持续性	0.4403	1.48

\sum γ_{i}

样条系数

K=9

γ₁	118.2451	4.74***
γ₂	-168.1215	-3.79***
γ₃	87.3362	1.94*
γ₄	-102.1161	-1.72*
γ₅	127.5909	2.00**
γ₆	-109.6578	-2.15**
γ₇	98.1501	2.21**
γ₈	-79.0733	-1.71*
γ₉	27.1526	0.77

持续性:

0.568

半衰期:

1天

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工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

参数估计

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