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工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
31.58%
increased by 1.44%
1周
33.44%
increased by 3.30%
1个月
40.03%
increased by 9.89%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:24
参数估计
2024年12月13日 至 2026年9月30日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2338 | 2.36** |
| αARCH | 0.4466 | 2.48** |
| βGARCH | 0.5321 | 4.74*** |
| γ杠杆 | -0.2384 | -1.93* |
| δ幂 | 1.9804 | 1.99** |
1.000
持续性-
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2338 | 2.36** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4466 | 2.48** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5321 | 4.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2384 | -1.93* |
δ 幂 变换幂次 | 1.9804 | 1.99** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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