V-Lab
美国公共存储曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
21.45%
decreased by 0.48%
1周
21.80%
decreased by 0.13%
1个月
22.96%
increased by 1.03%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 26个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2614 | 9.49*** |
| αARCH | 0.0640 | 7.09*** |
| βGARCH | 0.9097 | 79.71*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0018 | 3.11*** |
0.974
持续性26天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2614 | 9.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0640 | 7.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9097 | 79.71*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0018 | 3.11*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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