V-Lab
Puldin Properties Invest ADSICGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
13.39%
increased by 6.07%
1周
13.35%
increased by 6.03%
1个月
13.19%
increased by 5.87%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 17:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年2月13日 至 2026年9月23日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 122个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约122天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0019 | 1.28 |
| αARCH | 0.0514 | 1.28 |
| βGARCH | 0.8998 | 23.61*** |
| γ杠杆 | 0.0862 | 0.56 |
0.994
持续性122天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0019 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0514 | 1.28 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8998 | 23.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0862 | 0.56 |
持续性:
0.994
半衰期:
122天
Puldin Properties Invest ADSIC其他分析
房地产的其他GJR-GARCH模型分析