V-Lab
Premier Fund REITMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
12.84%
decreased by 1.21%
1周
15.74%
increased by 1.69%
1个月
35.22%
increased by 21.17%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月11日 至 2026年9月30日已强制平稳性
边界参数
模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 116 | |
| αARCH | 0.0441 | 1.11 |
| βGARCH | 0.6630 | 7.30*** |
| γ杠杆 | 0.5000 | 2.85*** |
| λ₁τ截距 | 0.4724 | 0.51 |
| λ₂预测调整 | 0.6459 | 0.90 |
| λ₃τ持续性 | 0.1590 | 0.17 |
0.957
持续性16天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 116 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0441 | 1.11 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6630 | 7.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5000 | 2.85*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.4724 | 0.51 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6459 | 0.90 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.1590 | 0.17 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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