V-Lab
Premier Fund REIT曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
14.87%
increased by 4.59%
1周
12.72%
increased by 2.44%
1个月
9.11%
decreased by 1.17%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月11日 至 2026年9月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0093 | 1.89* |
| αARCH | 0.4233 | 3.35*** |
| βGARCH | 0.3769 | 4.13*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.0544 | 0.90 |
| γ2 | -1.3854 | -0.78 |
| γ3 | 0.4388 | 0.37 |
| γ4 | -0.5021 | -0.54 |
| γ5 | 2.2139 | 2.71*** |
| γ6 | -4.7184 | -6.47*** |
| γ7 | 5.1812 | 7.20*** |
| γ8 | -3.6779 | -3.68*** |
| γ9 | 1.9983 | 2.20** |
| γ10 | -0.2786 | -0.27 |
0.800
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0093 | 1.89* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4233 | 3.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3769 | 4.13*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.0544 | 0.90 |
| γ2 | -1.3854 | -0.78 |
| γ3 | 0.4388 | 0.37 |
| γ4 | -0.5021 | -0.54 |
| γ5 | 2.2139 | 2.71*** |
| γ6 | -4.7184 | -6.47*** |
| γ7 | 5.1812 | 7.20*** |
| γ8 | -3.6779 | -3.68*** |
| γ9 | 1.9983 | 2.20** |
| γ10 | -0.2786 | -0.27 |
持续性:
0.800
半衰期:
3天
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