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FII Grand Plaza Shopping曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.72%
decreased by 0.75%
1周
18.53%
increased by 1.06%
1个月
20.40%
increased by 2.93%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年3月19日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.1632 | 4.89*** |
| αARCH | 0.3550 | 4.49*** |
| βGARCH | 0.4094 | 4.28*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.3076 | 3.58*** |
| γ2 | -1.3400 | -2.33** |
| γ3 | 0.1694 | 0.44 |
| γ4 | -0.9289 | -2.54** |
| γ5 | 1.8463 | 5.74*** |
| γ6 | -1.7113 | -3.96*** |
| γ7 | 0.8840 | 1.33 |
| γ8 | -0.3159 | -0.47 |
| γ9 | 0.4114 | 0.80 |
| γ10 | -0.9568 | -1.54 |
0.764
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.1632 | 4.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3550 | 4.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4094 | 4.28*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.3076 | 3.58*** |
| γ2 | -1.3400 | -2.33** |
| γ3 | 0.1694 | 0.44 |
| γ4 | -0.9289 | -2.54** |
| γ5 | 1.8463 | 5.74*** |
| γ6 | -1.7113 | -3.96*** |
| γ7 | 0.8840 | 1.33 |
| γ8 | -0.3159 | -0.47 |
| γ9 | 0.4114 | 0.80 |
| γ10 | -0.9568 | -1.54 |
持续性:
0.764
半衰期:
3天
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