V-Lab
FII Grand Plaza ShoppingGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
117.72%
increased by 0.19%
1周
124.59%
increased by 7.06%
1个月
148.53%
increased by 31.00%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年3月19日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.02 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.02 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1,234.7612 | 2.10** |
| αARCH | 0.1646 | 32.45*** |
| βGARCH | 0.9972 | 786.43*** |
| ν自由度 | 2.0248 | 979.60*** |
0.997
持续性246天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1,234.7612 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1646 | 32.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9972 | 786.43*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0248 | 979.60*** |
持续性:
0.997
半衰期:
246天
房地产的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析