V-Lab
FII Grand Plaza ShoppingMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.83%
decreased by 0.77%
1周
23.62%
increased by 3.02%
1个月
35.87%
increased by 15.27%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年3月19日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.2576 | 4.24*** |
| βGARCH | 0.5535 | 7.54*** |
| γ杠杆 | 0.1286 | 1.25 |
| λ₁τ截距 | 0.6789 | 0.95 |
| λ₂预测调整 | 0.4148 | 1.50 |
| λ₃τ持续性 | 0.4980 | 1.51 |
0.875
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2576 | 4.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5535 | 7.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1286 | 1.25 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.6789 | 0.95 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4148 | 1.50 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.4980 | 1.51 |
持续性:
0.875
半衰期:
5天
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