V-Lab
澳大利亚Vicinity CentresMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
21.93%
increased by 2.44%
1周
21.95%
increased by 2.46%
1个月
22.05%
increased by 2.56%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年12月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.0388 | 2.66*** |
| βGARCH | 0.9022 | 42.42*** |
| γ杠杆 | 0.0283 | 1.27 |
| λ₁τ截距 | 0.0054 | 0.85 |
| λ₂预测调整 | 0.0096 | 2.07** |
| λ₃τ持续性 | 0.9878 | 138.16*** |
0.955
持续性15天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0388 | 2.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9022 | 42.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0283 | 1.27 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0054 | 0.85 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0096 | 2.07** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9878 | 138.16*** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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