V-Lab
澳大利亚Vicinity CentresGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
21.68%
increased by 1.10%
1周
21.71%
increased by 1.13%
1个月
21.78%
increased by 1.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年12月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 57个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约57天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为57天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0245 | 2.67*** |
| αARCH | 0.0204 | 2.52** |
| βGARCH | 0.9505 | 100.31*** |
| γ杠杆 | 0.0338 | 1.35 |
0.988
持续性57天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0245 | 2.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0204 | 2.52** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9505 | 100.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0338 | 1.35 |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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