V-Lab
澳大利亚Vicinity CentresGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
21.14%
increased by 2.92%
1周
21.20%
increased by 2.98%
1个月
21.41%
increased by 3.19%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年12月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.92，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天v = 6.92 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0595 | 1.73* |
| αARCH | 0.0569 | 5.00*** |
| βGARCH | 0.9821 | 78.15*** |
| ν自由度 | 6.9198 | 0.86 |
0.982
持续性38天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0595 | 1.73* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0569 | 5.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9821 | 78.15*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.9198 | 0.86 |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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