V-Lab
Plural Logistica Fii Classe Un乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年6月16日 星期二的波动率预测
1天
15.11%
decreased by 0.67%
1周
15.81%
increased by 0.03%
1个月
17.92%
increased by 2.14%
更新于2026年6月16日星期二 UTC 21:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年3月17日 至 2026年6月12日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0737 | 4.25*** |
| αARCH | 0.1264 | 10.97*** |
| βGARCH | 0.8416 | 103.34*** |
0.968
持续性21天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0737 | 4.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1264 | 10.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8416 | 103.34*** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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