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加拿大Smart房地产投资信托基金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
12.81%
decreased by 0.33%
1周
13.03%
decreased by 0.11%
1个月
13.74%
increased by 0.60%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年2月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4082 | 2.53** |
| αARCH | 0.1230 | 9.58*** |
| βGARCH | 0.8456 | 53.72*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.8004 | -5.09*** |
| γ2 | 1.3352 | 6.18*** |
| γ3 | -0.6905 | -6.78*** |
| γ4 | 0.1319 | 1.82* |
| γ5 | 0.1238 | 1.51 |
| γ6 | -0.1932 | -2.04** |
| γ7 | 0.2010 | 2.20** |
| γ8 | -0.2141 | -2.90*** |
| γ9 | 0.1520 | 2.62*** |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4082 | 2.53** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1230 | 9.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8456 | 53.72*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.8004 | -5.09*** |
| γ2 | 1.3352 | 6.18*** |
| γ3 | -0.6905 | -6.78*** |
| γ4 | 0.1319 | 1.82* |
| γ5 | 0.1238 | 1.51 |
| γ6 | -0.1932 | -2.04** |
| γ7 | 0.2010 | 2.20** |
| γ8 | -0.2141 | -2.90*** |
| γ9 | 0.1520 | 2.62*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
房地产的其他零斜率曲线-GARCH模型分析