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加拿大Smart房地产投资信托基金曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
12.48%
decreased by 0.34%
1周
12.64%
decreased by 0.18%
1个月
13.16%
increased by 0.34%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年2月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3455 | 2.42** |
| αARCH | 0.1231 | 9.57*** |
| βGARCH | 0.8457 | 53.55*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.8231 | -5.16*** |
| γ2 | 1.3688 | 6.27*** |
| γ3 | -0.7079 | -6.93*** |
| γ4 | 0.1405 | 1.94* |
| γ5 | 0.1219 | 1.48 |
| γ6 | -0.1936 | -2.06** |
| γ7 | 0.1971 | 2.16** |
| γ8 | -0.1950 | -2.09** |
| γ9 | 0.0909 | 0.53 |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3455 | 2.42** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1231 | 9.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8457 | 53.55*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.8231 | -5.16*** |
| γ2 | 1.3688 | 6.27*** |
| γ3 | -0.7079 | -6.93*** |
| γ4 | 0.1405 | 1.94* |
| γ5 | 0.1219 | 1.48 |
| γ6 | -0.1936 | -2.06** |
| γ7 | 0.1971 | 2.16** |
| γ8 | -0.1950 | -2.09** |
| γ9 | 0.0909 | 0.53 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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