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Xior学生住宿公众有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

18.47%

decreased by 0.72%

1周

18.69%

decreased by 0.50%

1个月

18.97%

decreased by 0.22%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:15

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Xior学生住宿公众有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年12月11日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口106
αARCH0.0700
2.99***
βGARCH0.7500
16.28***
γ杠杆0.0569
1.83*
λ₁τ截距0.4332
1.85*
λ₂预测调整0.8289
9.57***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.849

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

106
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0700
2.99***
β

GARCH

波动率持续性

0.7500
16.28***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0569
1.83*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.4332
1.85*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8289
9.57***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.849

半衰期:

4天