V-Lab
Vinci Shopping Centers FIIGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
11.03%
decreased by 0.67%
1周
12.57%
increased by 0.87%
1个月
15.48%
increased by 3.78%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年11月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.90，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 2.90 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3242 | 1.10 |
| αARCH | 0.1619 | 3.33*** |
| βGARCH | 0.9062 | 11.00*** |
| ν自由度 | 2.9044 | 3.14*** |
0.906
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3242 | 1.10 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1619 | 3.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9062 | 11.00*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.9044 | 3.14*** |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
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