V-Lab
Vinci Shopping Centers FII曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
11.35%
decreased by 0.19%
1周
12.17%
increased by 0.63%
1个月
13.41%
increased by 1.87%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年11月3日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7394 | 3.85*** |
| αARCH | 0.1220 | 3.78*** |
| βGARCH | 0.7217 | 7.19*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.5671 | -1.75* |
| γ2 | 5.8265 | 2.51** |
| γ3 | -6.4055 | -4.09*** |
| γ4 | 4.8381 | 4.18*** |
| γ5 | -2.3798 | -2.10** |
| γ6 | 0.8461 | 0.67 |
| γ7 | -0.2863 | -0.21 |
| γ8 | 0.8110 | 0.45 |
| γ9 | -1.9028 | -1.09 |
| γ10 | 3.0709 | 1.97** |
0.844
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7394 | 3.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1220 | 3.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7217 | 7.19*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.5671 | -1.75* |
| γ2 | 5.8265 | 2.51** |
| γ3 | -6.4055 | -4.09*** |
| γ4 | 4.8381 | 4.18*** |
| γ5 | -2.3798 | -2.10** |
| γ6 | 0.8461 | 0.67 |
| γ7 | -0.2863 | -0.21 |
| γ8 | 0.8110 | 0.45 |
| γ9 | -1.9028 | -1.09 |
| γ10 | 3.0709 | 1.97** |
持续性:
0.844
半衰期:
4天
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