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Ryman酒店房地产股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.95%
increased by 1.00%
1周
20.65%
increased by 1.70%
1个月
23.00%
increased by 4.05%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年10月24日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.97，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天v = 4.97 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.6790 | 1.28 |
| αARCH | 0.0911 | 9.01*** |
| βGARCH | 0.9862 | 91.21*** |
| ν自由度 | 4.9662 | 2.86*** |
0.986
持续性50天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.6790 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0911 | 9.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9862 | 91.21*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.9662 | 2.86*** |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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