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Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.28%
decreased by 2.02%
1周
14.47%
decreased by 0.83%
1个月
17.87%
increased by 2.57%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
参数估计
2024年10月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0881 | 2.55** |
| αARCH | 0.3982 | 2.38** |
| βGARCH | 0.6203 | 8.50*** |
| γ杠杆 | -0.0952 | -0.50 |
0.971
持续性23天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0881 | 2.55** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3982 | 2.38** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6203 | 8.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0952 | -0.50 |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
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