V-Lab
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.13%
increased by 0.01%
1周
19.23%
increased by 0.11%
1个月
19.34%
increased by 0.22%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
参数估计
2024年10月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.2134 | 6.32*** |
| αARCH | 0.1374 | 2.61*** |
| βGARCH | 0.6213 | 3.04*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 4.1997 | 5.05*** |
| γ2 | -5.0163 | -2.97*** |
0.759
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.2134 | 6.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1374 | 2.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6213 | 3.04*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 4.1997 | 5.05*** |
| γ2 | -5.0163 | -2.97*** |
持续性:
0.759
半衰期:
3天
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