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Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.61%
increased by 0.29%
1周
19.70%
increased by 0.38%
1个月
20.04%
increased by 0.72%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
参数估计
2024年10月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0129 | 1.35 |
| αARCH | 0.1450 | 1.76* |
| βGARCH | 0.9811 | 90.80*** |
| γ杠杆 | -0.0010 | -0.01 |
0.981
持续性36天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0129 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1450 | 1.76* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9811 | 90.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0010 | -0.01 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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