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邵罗中心公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
17.02%
decreased by 0.27%
1周
17.49%
increased by 0.20%
1个月
19.05%
increased by 1.76%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年8月19日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0536 | 5.02*** |
| αARCH | 0.0629 | 8.11*** |
| βGARCH | 0.9187 | 102.12*** |
0.982
持续性37天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0536 | 5.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0629 | 8.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9187 | 102.12*** |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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