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邵罗中心公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

17.42%

decreased by 0.30%

1周

17.91%

increased by 0.19%

1个月

19.26%

increased by 1.54%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:04

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

邵罗中心公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1993年8月19日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加91%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大91%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0471
4.90***
βGARCH0.8887
59.99***
γ杠杆0.0430
2.62***
λ₁τ截距0.0139
1.53
λ₂预测调整0.0167
1.79*
λ₃τ持续性0.9784
82.64***

0.957

持续性

16天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0471
4.90***
β

GARCH

波动率持续性

0.8887
59.99***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0430
2.62***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0139
1.53
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0167
1.79*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9784
82.64***

持续性:

0.957

半衰期:

16天