V-Lab
澳大利亚GPT集团MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.05%
increased by 0.55%
1周
22.05%
increased by 0.55%
1个月
22.06%
increased by 0.56%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大238%
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大238%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.0219 | 3.80*** |
| βGARCH | 0.9432 | 134.55*** |
| γ杠杆 | 0.0521 | 5.20*** |
| λ₁τ截距 | 0.0165 | 0.56 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.9915 | 76.86*** |
0.991
持续性78天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0219 | 3.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9432 | 134.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0521 | 5.20*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0165 | 0.56 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9915 | 76.86*** |
持续性:
0.991
半衰期:
78天
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