V-Lab
澳大利亚GPT集团广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.16%
increased by 2.50%
1周
22.16%
increased by 2.50%
1个月
22.18%
increased by 2.52%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0224 | 5.49*** |
| αARCH | 0.0603 | 7.68*** |
| βGARCH | 0.9284 | 116.43*** |
0.989
持续性61天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0224 | 5.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0603 | 7.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9284 | 116.43*** |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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