V-Lab
Sunstone酒店投资者公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.10%
decreased by 0.07%
1周
14.36%
increased by 0.19%
1个月
15.40%
increased by 1.23%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月21日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 82个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大142%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约82天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大142%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0161 | 2.21** |
| αARCH | 0.1314 | 7.96*** |
| βGARCH | 0.9916 | 400.82*** |
| γ杠杆 | -0.0545 | -4.06*** |
0.992
持续性82天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0161 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1314 | 7.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9916 | 400.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0545 | -4.06*** |
持续性:
0.992
半衰期:
82天
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