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Valora Renda Imobiliaria Fundo De Investimento ImobiliarioGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.36%
decreased by 1.31%
1周
20.77%
increased by 1.10%
1个月
24.39%
increased by 4.72%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.53，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 3.53 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8356 | 0.76 |
| αARCH | 0.1358 | 1.13 |
| βGARCH | 0.8556 | 4.20*** |
| ν自由度 | 3.5335 | 0.62 |
0.856
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8356 | 0.76 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1358 | 1.13 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8556 | 4.20*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.5335 | 0.62 |
持续性:
0.856
半衰期:
4天
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