V-Lab
Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.38%
decreased by 0.28%
1周
17.60%
decreased by 0.06%
1个月
18.44%
increased by 0.78%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年6月3日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1138个交易日（约4.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1138天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0171 | 2.37** |
| αARCH | 0.0929 | 5.57*** |
| βGARCH | 0.9018 | 59.64*** |
| γ杠杆 | 0.0396 | 0.69 |
| δ幂 | 2.1261 | 8.46*** |
0.999
持续性1138天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0171 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0929 | 5.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9018 | 59.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0396 | 0.69 |
δ 幂 变换幂次 | 2.1261 | 8.46*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1138天
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