V-Lab
Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.46%
decreased by 0.28%
1周
17.67%
decreased by 0.07%
1个月
18.45%
increased by 0.71%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年6月3日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 346个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约346天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0166 | 2.28** |
| αARCH | 0.0884 | 3.72*** |
| βGARCH | 0.9024 | 56.18*** |
| γ杠杆 | 0.0144 | 0.39 |
0.998
持续性346天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0166 | 2.28** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0884 | 3.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9024 | 56.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0144 | 0.39 |
持续性:
0.998
半衰期:
346天
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