V-Lab
Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.81%
decreased by 1.44%
1周
20.61%
decreased by 0.64%
1个月
23.52%
increased by 2.27%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年6月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0551 | 2.59*** |
| αARCH | 0.2405 | 4.63*** |
| βGARCH | 0.9663 | 66.48*** |
| γ杠杆 | 0.0247 | 0.67 |
0.966
持续性20天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0551 | 2.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2405 | 4.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9663 | 66.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0247 | 0.67 |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade其他分析
房地产的其他指数GARCH模型分析