V-Lab
法国KLEPIERRE乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.05%
increased by 4.74%
1周
22.78%
increased by 5.47%
1个月
24.71%
increased by 7.40%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1811 | 3.32*** |
| αARCH | 0.2906 | 11.00*** |
| βGARCH | 0.6514 | 30.64*** |
0.942
持续性12天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1811 | 3.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2906 | 11.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6514 | 30.64*** |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
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