V-Lab
法国KLEPIERRE非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.95%
increased by 5.50%
1周
23.57%
increased by 6.12%
1个月
25.23%
increased by 7.78%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1781 | 7.19*** |
| αARCH | 0.2332 | 7.79*** |
| βGARCH | 0.6610 | 32.84*** |
| γ杠杆 | 0.0990 | 1.66* |
0.944
持续性12天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1781 | 7.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2332 | 7.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6610 | 32.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0990 | 1.66* |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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