V-Lab
Vivmark Residential指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
23.80%
increased by 0.15%
1周
23.94%
increased by 0.29%
1个月
24.46%
increased by 0.81%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年8月12日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加75%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大75%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0193 | 4.28*** |
| αARCH | 0.1689 | 10.42*** |
| βGARCH | 0.9836 | 330.84*** |
| γ杠杆 | -0.0460 | -3.36*** |
0.984
持续性42天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0193 | 4.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1689 | 10.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9836 | 330.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0460 | -3.36*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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