V-Lab
Vivmark Residential零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
22.24%
decreased by 0.40%
1周
22.53%
decreased by 0.11%
1个月
23.47%
increased by 0.83%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年8月12日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 24个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2995 | 4.64*** |
| αARCH | 0.0895 | 8.67*** |
| βGARCH | 0.8820 | 69.59*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0294 | 1.83* |
| γ2 | -0.0235 | -1.08 |
| γ3 | -0.0266 | -2.03** |
| γ4 | 0.0424 | 3.19*** |
| γ5 | -0.0309 | -3.23*** |
0.972
持续性24天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2995 | 4.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0895 | 8.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8820 | 69.59*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0294 | 1.83* |
| γ2 | -0.0235 | -1.08 |
| γ3 | -0.0266 | -2.03** |
| γ4 | 0.0424 | 3.19*** |
| γ5 | -0.0309 | -3.23*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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