V-Lab
Vivmark Residential广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
21.48%
decreased by 0.44%
1周
21.58%
decreased by 0.34%
1个月
21.93%
increased by 0.01%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年8月12日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0417 | 5.46*** |
| αARCH | 0.0871 | 9.24*** |
| βGARCH | 0.8949 | 85.91*** |
0.982
持续性38天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0417 | 5.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0871 | 9.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8949 | 85.91*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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