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荷兰NSI投资有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.81%
increased by 2.56%
1周
18.39%
increased by 3.14%
1个月
20.42%
increased by 5.17%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年4月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0406 | 4.67*** |
| αARCH | 0.2068 | 11.26*** |
| βGARCH | 0.9650 | 126.18*** |
| γ杠杆 | -0.0250 | -1.15 |
0.965
持续性19天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0406 | 4.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2068 | 11.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9650 | 126.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0250 | -1.15 |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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