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荷兰NSI投资有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.66%
increased by 4.49%
1周
19.11%
increased by 4.94%
1个月
20.65%
increased by 6.48%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年4月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0557 | 4.54*** |
| αARCH | 0.1225 | 10.10*** |
| βGARCH | 0.8619 | 71.99*** |
0.984
持续性44天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0557 | 4.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1225 | 10.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8619 | 71.99*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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