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荷兰NSI投资有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

18.27%

increased by 4.07%

1周

18.74%

increased by 4.54%

1个月

20.32%

increased by 6.12%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:33

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

荷兰NSI投资有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年4月3日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
参数值t统计量
ω常数项0.0581
4.38***
αARCH0.1107
4.51***
βGARCH0.8604
69.69***
γ杠杆0.0229
0.55

0.983

持续性

40天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0581
4.38***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1107
4.51***
β

GARCH

波动率持续性

0.8604
69.69***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0229
0.55

持续性:

0.983

半衰期:

40天