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荷兰NSI投资有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.17%
increased by 8.37%
1周
22.45%
increased by 8.65%
1个月
23.47%
increased by 9.67%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年4月3日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 151个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约151天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0331 | 1.84* |
| αARCH | 0.2121 | 7.59*** |
| βGARCH | 0.7833 | 44.28*** |
0.995
持续性151天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0331 | 1.84* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2121 | 7.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7833 | 44.28*** |
持续性:
0.995
半衰期:
151天
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