V-Lab
美国Kimco的地产公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.54%
decreased by 0.47%
1周
15.90%
decreased by 0.11%
1个月
17.17%
increased by 1.16%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年11月22日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 90个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约90天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0295 | 4.26*** |
| αARCH | 0.0488 | 1.91* |
| βGARCH | 0.9130 | 56.34*** |
| γ杠杆 | 0.0611 | 1.91* |
0.992
持续性90天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0295 | 4.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0488 | 1.91* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9130 | 56.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0611 | 1.91* |
持续性:
0.992
半衰期:
90天
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