V-Lab
美国Kimco的地产公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.23%
decreased by 0.45%
1周
14.61%
decreased by 0.07%
1个月
15.98%
increased by 1.30%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年11月22日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 107个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约107天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0270 | 2.81*** |
| αARCH | 0.0857 | 5.04*** |
| βGARCH | 0.9079 | 49.49*** |
0.994
持续性107天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0270 | 2.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0857 | 5.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9079 | 49.49*** |
持续性:
0.994
半衰期:
107天
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