V-Lab
美国Kimco的地产公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.85%
decreased by 0.49%
1周
16.20%
decreased by 0.14%
1个月
17.44%
increased by 1.10%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年11月22日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 102个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约102天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0207 | 2.11** |
| αARCH | 0.0793 | 5.55*** |
| βGARCH | 0.9139 | 60.98*** |
| γ杠杆 | 0.3166 | 2.91*** |
0.993
持续性102天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0207 | 2.11** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0793 | 5.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9139 | 60.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3166 | 2.91*** |
持续性:
0.993
半衰期:
102天
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