V-Lab
Rio Bravo Credito Imobiliario High Grade FII曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
42.77%
increased by 0.41%
1周
45.84%
increased by 3.48%
1个月
47.21%
increased by 4.85%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5266 | 5.45*** |
| αARCH | 0.1610 | 3.54*** |
| βGARCH | 0.3308 | 2.74*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.4397 | 1.74* |
| γ2 | -1.6318 | -0.79 |
| γ3 | -2.1454 | -1.34 |
| γ4 | 3.7817 | 1.68* |
| γ5 | -6.2188 | -1.99** |
| γ6 | 10.2708 | 3.38*** |
| γ7 | -12.9846 | -5.65*** |
| γ8 | 8.5818 | 4.05*** |
| γ9 | 4.1139 | 1.45 |
0.492
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5266 | 5.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1610 | 3.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3308 | 2.74*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.4397 | 1.74* |
| γ2 | -1.6318 | -0.79 |
| γ3 | -2.1454 | -1.34 |
| γ4 | 3.7817 | 1.68* |
| γ5 | -6.2188 | -1.99** |
| γ6 | 10.2708 | 3.38*** |
| γ7 | -12.9846 | -5.65*** |
| γ8 | 8.5818 | 4.05*** |
| γ9 | 4.1139 | 1.45 |
持续性:
0.492
半衰期:
1天
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