V-Lab
Rio Bravo Credito Imobiliario High Grade FII零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
23.69%
increased by 1.01%
1周
24.39%
increased by 1.71%
1个月
24.74%
increased by 2.06%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5809 | 5.22*** |
| αARCH | 0.2009 | 3.32*** |
| βGARCH | 0.3333 | 3.09*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.4234 | 1.67* |
| γ2 | -1.6129 | -0.76 |
| γ3 | -2.2015 | -1.32 |
| γ4 | 4.0579 | 1.73* |
| γ5 | -6.8351 | -2.10** |
| γ6 | 11.2626 | 3.60*** |
| γ7 | -14.7942 | -6.46*** |
| γ8 | 12.7190 | 6.37*** |
| γ9 | -6.7251 | -4.39*** |
0.534
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5809 | 5.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2009 | 3.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3333 | 3.09*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.4234 | 1.67* |
| γ2 | -1.6129 | -0.76 |
| γ3 | -2.2015 | -1.32 |
| γ4 | 4.0579 | 1.73* |
| γ5 | -6.8351 | -2.10** |
| γ6 | 11.2626 | 3.60*** |
| γ7 | -14.7942 | -6.46*** |
| γ8 | 12.7190 | 6.37*** |
| γ9 | -6.7251 | -4.39*** |
持续性:
0.534
半衰期:
1天
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