V-Lab
Rio Bravo Credito Imobiliario High Grade FII广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
27.06%
decreased by 0.54%
1周
26.82%
decreased by 0.78%
1个月
25.96%
decreased by 1.64%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0220 | 2.37** |
| αARCH | 0.0899 | 4.15*** |
| βGARCH | 0.8936 | 40.53*** |
0.984
持续性42天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0220 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0899 | 4.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8936 | 40.53*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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