V-Lab
Rio Bravo Credito Imobiliario High Grade FII非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
29.36%
decreased by 0.45%
1周
29.03%
decreased by 0.78%
1个月
27.83%
decreased by 1.98%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.46 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天δ = 1.46 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0234 | 2.01** |
| αARCH | 0.1257 | 5.78*** |
| βGARCH | 0.8743 | 46.40*** |
| γ杠杆 | 0.1115 | 1.32 |
| δ幂 | 1.4646 | 3.63*** |
0.982
持续性38天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0234 | 2.01** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1257 | 5.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8743 | 46.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1115 | 1.32 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4646 | 3.63*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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