V-Lab
Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Investimento Imobiliario Re零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.74%
decreased by 0.53%
1周
14.22%
decreased by 0.05%
1个月
15.28%
increased by 1.01%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年9月30日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9048 | 4.50*** |
| αARCH | 0.1052 | 3.25*** |
| βGARCH | 0.8101 | 15.76*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.6777 | 3.99*** |
| γ2 | -0.8453 | -3.39*** |
| γ3 | 0.1943 | 1.42 |
0.915
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9048 | 4.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1052 | 3.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8101 | 15.76*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.6777 | 3.99*** |
| γ2 | -0.8453 | -3.39*** |
| γ3 | 0.1943 | 1.42 |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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