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Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Investimento Imobiliario Re非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
14.78%
increased by 0.05%
1周
15.80%
increased by 1.07%
1个月
18.31%
increased by 3.58%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年10月10日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1172 | 4.96*** |
| αARCH | 0.4531 | 6.34*** |
| βGARCH | 0.5450 | 18.99*** |
| γ杠杆 | -0.1153 | -1.13 |
0.940
持续性11天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1172 | 4.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4531 | 6.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5450 | 18.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1153 | -1.13 |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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