V-Lab
Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Investimento Imobiliario Re指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.57%
decreased by 0.66%
1周
17.59%
decreased by 0.64%
1个月
17.65%
decreased by 0.58%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年9月30日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0036 | 0.17 |
| αARCH | 0.0959 | 3.55*** |
| βGARCH | 0.9868 | 109.38*** |
| γ杠杆 | -0.0753 | -2.09** |
0.987
持续性52天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0036 | 0.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0959 | 3.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9868 | 109.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0753 | -2.09** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Investimento Imobiliario Re其他分析
房地产的其他指数GARCH模型分析